版主:雅歌  新东  胖胖  熊熊  

ZT:投资高手进阶系列之——死磕交易系统(下) (谈股论金)  5174次阅读

作者: 新东 @, 发表于: 2017-05-04 (2035天前) @ 新东

观看【新东】的博客

作者:陈在天 Axi Trader 首席分析师
在上一篇里,我们探讨了真正完善一个交易系统需要先后完成的几个步骤:金额上的定损,时间上的定位,和方向上的定向。那现在我们来继续研究如何彻底完善我们的交易系统。

STEP FOUR 信号与操作

经过了之前三大步骤,我们终于要聊到具体下单操作了,可见真正下单操作已然是第四步骤了。下单的依据,原则上只有一个:信号。所谓的交易系统,一定是需要有信号的。信号可以从各种维度,各种方法来组成,比如:最简单的一根均线也可以成为信号,当价格由下往上穿越10日均线时,形成买入信号;同理当价格下穿10日均线时,形成卖出信号。同样,一根裸K也可以形成进场信号。当然,往复杂了说,也可以是3~4个条件同时满足时产生一个交易信号。对于交易信号来说,只能优化,若想要做到百战百胜是绝对不可能的。另外,这个信号自然应该是包含了进场与出场。说到出场,很多人就会想到一个概念:盈亏比。这个概念就像外汇教科书一样,不提它很多人都觉着不专业。教科书上说,交易系统的盈亏比必须达到1:3以上才能够进场,这样的话赢一次,可以输三次,长期可以大概率保证稳定盈利。当然,盈亏比只是整个进出场的条件之一,我们的标题既然是死磕交易系统,那就说明这其中有很多细腻的东西可以去研究,也就是做到真正打磨我们的交易系统。

兵分三路

分仓是效果很好的一种量化交易手段。如果计划下1手的,可以分0.3 0.3 0.4进场。同理,如果要下0.6手,也可以分成0.2 0.2 0.2.以此类推。坚决放弃一把进,一把出的原始思路。为什么要分仓,原因很简单,为了更好的出场。分三进场,可以选择3个目标位出场,这样会使交易变得更加灵活,随心所欲,这也是高手进阶的必经之路。

绝不锁仓

很多玩外汇的朋友非常喜欢锁仓。进场之后,发现方向反了,就反向开一单,暂时锁定亏损。我本人也曾看到过一些大账户被操作成连环锁,我笑称这种账户已经给上了“天地锁”,要想解锁已经是千难万难,比交易盈利本身要难太多了。其实锁仓是一种幻觉,是非常入门级的问题,很多人并没有意识到他的本质,是介于认输和不肯认输之间,实际已经亏了,但是不肯承认,结果往往是亏的更多。另一方面,一旦锁仓之后,所有的注意力都会集中在这一把锁上,如何去解锁,从而忽略了很多其他品种的交易机会,因此也是浪费了巨大的机会成本。所以,从现在开始:绝不锁仓,绝不锁仓,绝不锁仓。

实战演示

说了那么多,也该实战举例了,咱到底还是不能只做理论上的巨人。

假设有账户A: 5W 美金, 杠杆100倍,到底该怎么操作呢。

第一步:定损

对于一个5W美金的标准账户来说,我认为一次交易机会的极限亏损为10%,也就是5000美金,是可以承受的。当然,这个数字因人而异,咱这次就定为5000美金。

第二步:时间周期定位

一般来说,操作外汇的时间框架是间于H1和H4之间是比较合适的,

那我们现在就定位在H4的交易机会。

第三步:定向

关于定向的话,就要根据具体品种的交易机会来说了,那我们就随便举一个道琼斯指数,这个品种来举例吧。

先上图


道琼斯指数行情图 来源:Axi Trader

我的方向是:做空。

第四步:信号与操作

对于道琼斯H4的裸图,我们先做一个基本的盘面分析。

道指在这张图上有两个价格密集成交带。第一个是17933~18345,维持了5个月的时间;第二个是19668~19936,维持了1个半月的时间。


道琼斯指数行情图 来源:Axi Trader

现在的价格是20612,前期最高点是21163,想要参与做空的思路很简单:空间理论。对于现在的道指来说,下跌的概率要远远大于继续上涨的概率,因此我们看空并选择做空。前面我们说到这笔交易的最大亏损是5000美金,那么我们计算一下,现价进场到前高,最多可以下多大的仓位呢。结论是1.8手。若价格重新回到下方第一密集成交区的话,1.8手带来的利润是7290美金;若回到第二密集成交区的话,带来的利润是22212美金,基本符合盈亏比的条件。


完整帖子:

 主题RSS Feed

打开手机微信,选【发现】->【扫一扫】左边的二维码就会在手机出现这个帖子,然后点击右上角的三个点,选分享到朋友圈。
我是歌手 新闻速递 谈股论金 聊天灌水 影视在线 原创天地 笑话连篇 美食天下 心灵大学 云想科技 伴奏交流